期刊文献+

FIGARCH模型的参数检验与估计 被引量:2

下载PDF
导出
出处 《统计与决策》 北大核心 2003年第1期12-13,共2页 Statistics & Decision
  • 相关文献

同被引文献18

  • 1余炜彬,范英,魏一鸣,焦建玲.Brent原油期货市场的协整性分析[J].数理统计与管理,2004,23(5):26-32. 被引量:23
  • 2彭志伟,蔡淑琴,杨雪,付红桥.国际石油期货市场长期记忆特性的实证分析[J].武汉大学学报(工学版),2004,37(4):133-136. 被引量:5
  • 3张卫国,胡彦梅,陈建忠.中国股市收益及波动的ARFIMA-FIGARCH模型研究[J].南方经济,2006,35(3):108-112. 被引量:20
  • 4Engle Robert F.Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica . 1982
  • 5Bollerslev T.Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics . 1986
  • 6Engle RF,Bollerslev T.Modeling the persistence of conditional variances. Econometric Reviews . 1986
  • 7Bollerslev T,Mikkelsen H O.Modeling and pricing long memory in stock market volatility. Journal of Econometrics . 1996
  • 8Geweke J,Porter-Hudak S.The estimation and application of long memory time series models. Journal of Time Series Analysis . 1983
  • 9Richard T.Baillie, Tim Bollerslev, Hans Ole Mikkelsen Fractionally integrated generalized autoregessive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics . 1996
  • 10Lo,A.W.Long-Term Memory in Stock Market Prices. Econometrica . 1991

引证文献2

二级引证文献3

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部