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ARCH族计量模型的基本形式及应用 被引量:3

The Basic Form and Application of ARCH Models
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摘要 本文主要是针对金融市场数据变化不确定性 ,且其方差随时间变化而呈现出的聚集性和波动性特点 ,给出了描述这一市场行为的自回归条件异方差 (ARCH)模型的定义、参数估计以及
作者 王若平
出处 《科学.经济.社会》 2002年第4期27-29,35,共4页 Science Economy Society
  • 相关文献

参考文献4

  • 1Engle, R.. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimate of the Variance of United Kingdom Inflations [J]. Econometrica, 1982, 50 : 987~1 008.
  • 2Bollerslvev, T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity [ J ]. Journal of Econometrics, 1986, 31 :307~327.
  • 3Tim Bollerslvev, Ray Y. Chou, Kenneth F. Kroner.ARCH modeling in finance [J ]. Journal of Econometrics, 1992, 52 : 5~59.
  • 4Joohn Knight, Stephen Satchell. Forecasting Volatility in the Finance Markets[M]. Oxford: Reed Educational and Professional Publishing Ltd, 1998.

同被引文献16

引证文献3

二级引证文献14

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