基于VAR模型的地方中小商业银行信用风险分析

商业银行信用风险水平由内部和外部两方面的因素共同决定,内部主要与自身风险管理水平和风险偏好有关,外部主要与宏观经济形势有关。本文运用格兰杰因果检验和VAR模型中的脉冲响应函数和方差分解,量化内外部因素对信用风险的影响力和贡献度,从而探索中小型商业银行信用风险管理的方向和路径。结果表明,地方经济增长、CPI对地方中小型商业银行信用风险的影响具有一定的滞后性,宏观因素综合影响贡献度约为5%左右。银行自身风险管理水平是决定信用风险的关键因素。