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人民币汇率与股市溢出效应分析 被引量:1

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摘要 汇率与股市之间的关系在不同时期往往呈现出不同的特征。近年来,随着811汇改、美元加息及中美贸易战等事件的发生,人民币开始进入贬值通道,相应地我国股市也有所下跌。通过建立非对称VAR-GARCH-BEKK模型,研究2015年8月至2018年9月人民币汇率与股市之间的溢出效应,结果表明,人民币汇率对我国股市具有单向的均值溢出与波动溢出,人民币汇率变动是股市变动的格兰杰原因。
作者 刘继明
机构地区 天津商业大学
出处 《河北金融》 2019年第3期55-59,64,共6页 Hebei Finance
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