摘要
用布莱克·修斯公式的欧式期权定价方法提出了计算银行资产储备金费率的一个新的数学方法,适用于指导央行制订金融储备金费率.在我国央行目前实行单一储备金费率条件下,具有一定的参考意义.然后据此从投保银行的角度来反向考虑,导出投保银行得到补偿率的一个上确界,最后给出算例.
By Black\|Scholes option pricing equation, we put forward a new simple method to estimate Capital Charge Ratio asked for the commercial bank in deposit insurance. The main contribution of the paper is that we model the upper limit of Compensate Ratio that depositor can receive if the bank were bankrupt.
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2002年第12期93-96,共4页
Systems Engineering-Theory & Practice
基金
国家自然科学基金(79930900)
