上市商业银行整体风险综合评价——基于2000—2012年年报数据

本文基于因子分析法,通过构建整体风险评价指标体系,对我国2000—2012年上市银行的整体风险进行综合评价。结果显示:上市银行的整体风险呈波动下降趋势,与宏观经济和政策关系密切,具有明显的顺周期性;2011年以来,城市商业银行风险水平高于股份制和国有商业银行。敏感性分析表明,资本充足率等指标对银行风险得分影响较大。因此,有必要建立动态监管指标评价体系,强化银行业逆周期监管,通过资本充足率、杠杆比率进一步加强对城市商业银行的风险管理。