摘要
讨论一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性及其对应的一类线性二次随机最优控制问题 ,利用单调性方法证明了一类特殊的正倒向随机微分方程解的存在唯一性定理 ,利用该结果研究一类耦合了一个倒向随机微分方程的线性随机控制系统广义最优指标随机控制问题 ,得到由正倒向随机微分方程的解所表示的唯一最优控制的显式表达式 ,并得到精确的线性反馈及其对应的Riccati方程 .
The uniqueness and existence of the solution are discussed for a special forward-backward stochastic differential equation and the linear quadratic stochastic optimal control problem. The explicit accurate formulas to the unique optimal control and the linear feedback are respectively obtained by the Riccati equation.
出处
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2003年第1期32-37,共6页
Acta Automatica Sinica
基金
SupportedinpartbyNationalNaturalScienceFoundationofP .R .China(199710 0 2 ,10 0 0 10 2 2 ) ,Cross centuryExcellentPersonnelAward (1999)andTeaching&ResearchProgramforOutstandingYoungTeachers (2 0 0 0 )inHigherEducationInstituteofMinistryofEducation,
