上证综合指数的星期效应检验

Verification of Week - effect of Shanghai Composite Index

对 1992年 5月 2 1日至 2 0 0 2年 6月 2 1日上证综合指数星期效应的检验 ,发现周五的平均收益最高 ,周四次之 ,周一、周二的平均收益均为负 ,周二平均收益最低 ;对 10 %涨跌停板制度前后两个时期分别进行考察的结果 ,发现前一时期星期效应的模式和整体样本一致 ,而后一时期却是周三收益次高 。