复夏普比率理论及其在中国的检验—一种考虑估计风险的投资组合业绩评价指标
被引量：4
摘要
本文介绍了复夏普比率的理论和方法 ,指出使用bootstrap方法改进夏普测度 ,能够在度量传统夏普比率估计风险的基础上 ,获得对资产组合业绩的更精当的评价标准。然而对中国证券市场中 1 9家基金的研究表明中国的证券市场不成熟、风险大 。
出处
《技术经济与管理研究》
2003年第1期56-57,共2页
Journal of Technical Economics & Management
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