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具有优良资产的证券投资组合模型研究 被引量：2

A study of the portfolio model of superior assets
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摘要 利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 。 By using a mean variance model,the paper stndies the portfolio of superior assets,deduces and analyses the optimal investment porportion and its relevant conclusions
作者 罗秋兰 陈有禄
机构地区 广西工学院教育技术系 广西工学院管理系
出处 《广西工学院学报》 CAS 2002年第4期27-29,共3页 Journal of Guangxi University of Technology
基金 广西工学院科研基金资助 (0 2 0 18)
关键词 证券投资组合模型 均值一方差模型 优良资产 证券组合 最优投资比例 mean variance superior assets portfolio invest
分类号 F830.59 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献2

  • 1Azriel Levy and Miles livingstion. The Gains from Diversification Reconsidered :Transaction Costs and Superior Information.Financial Markets, Institution & Instruments[J]. 1995, (4):1-59.
  • 2Markowitz MH. Portfolio selection[J]. Journal of finance, 1952,7(1): 77-91.

同被引文献5

  • 1杨云红.金融经济学[M].武汉:武汉大学出版社,2001.118-135.
  • 2Markowitz H M. Portfolion selection[J]. Journal of Finance, 1952, 4: 77- 91.
  • 3Levy A, Livinstion M. The gains from diversification reconsidered:transaction costs and superior information[J]. Financial Markets, Insttiution & Instruments, 1995, 4:3.
  • 4Azriel Levy and Miles livingstion.The Gains from Diversification Reconsidered:Transaction Costs and Superior Information[J] Financial Markets,Institution & Instruments,1995,(4)
  • 5陈收,邓小铁,汪寿阳,刘卫国.资本结构变化对组合投资有效边界的影响[J].中国管理科学,2001,9(1):6-11. 被引量：17

引证文献2

二级引证文献2

广西工学院学报
2002年 第4期

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