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RAROC原理下的信用风险度量 被引量：3

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摘要 我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
作者 袁桂秋
机构地区 同济大学数学研究所
出处 《商业经济与管理》 北大核心 2003年第2期47-49,共3页 Journal of Business Economics
基金 国家自然科学基金 (10 1710 78)
关键词 信用管理 信用等级转移 信用风险 RAROC 信用等级转移矩阵
分类号 F830.5 [经济管理—金融学] F820.4 [经济管理—财政学]
  • 相关文献

参考文献7

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  • 2刘宇飞译.信用风险度量-风险估值的新方法与其他范式[M].机械工业出版社,2001.
  • 3石晓军等译.演进着的信用风险管理一金融领域面临的巨大挑战[M].机械工业出版社,2001.
  • 4Keith Bear and Duncan Wilson. IBM Holistic credit risk management [J]. CreditRisk, 1999, (10).
  • 5Andrew Hickman&Ugur Koyuoglu. Reconcilable Differences [J]. Risk, 1998, (10): 56 -62.
  • 6Tomasz R. Bielecki& Marek Rutkowski. Credit Risk: Modeling Valuation and Hedging [J]. Springer, 2002.
  • 7Lando D. On Cox Processes and Credit Risky Securities [J]. Review of Derivatives Research, 1998, (2): 99 - 120.

共引文献1

同被引文献10

引证文献3

二级引证文献5

商业经济与管理
2003年 第2期

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