摘要
首先将 [3]的双 Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型 ,然后运用鞅论的方法得出了破产概率满足 Lundberg不等式和一般公式 。
In this paper,,we discuss two Poisson processes by diffusion.Then we get Lundberg inequality and formula of the ruin probabilities in this new model.
出处
《数学理论与应用》
2003年第1期98-101,共4页
Mathematical Theory and Applications
关键词
干扰
风险模型
鞅
停时
破产概率
保险公司
Diffusion risk model mmartingale
stopping time ruin probability
