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第一类椭圆型方程组的Neumann边值问题

Optimal Decision on Portfolio Investment Under the Condition of Non Short Sale
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摘要 本文我们运用函数理论方法 ,讨论了具有光滑边界的有界区域的第一类椭圆型方程组的 Neumann边值问题 ,这些结果不仅推广了文献 Hua,Lin,Wu[1 ]的结果 。 Markowitz′s mean-vaniance model for portfolio is the base of modern portfolio investment theory and financial theory this paper proved the decision method of the optimal portfolio weights without short sales in the paper by using Markowitz model.
出处 《数学理论与应用》 2003年第1期34-39,共6页 Mathematical Theory and Applications
关键词 压缩映像原理 第一类椭圆型方程组 NEUMANN边值问题 Short Sale Portfolio Investment Minimal-Vanriance Optimal Portfolio Weights.
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Lin Wei,Zhao Yu-Qiu. On the plane problem of orthotropic quasi-static thermoelasticity[J] 1995,Journal of Elasticity(3):161~175
  • 2Peter Shi,Yongzhi Xu. Decoupling of the quasistatic system of thermoelasticity on the unit disk[J] 1993,Journal of Elasticity(3):209~218
  • 3Robert P. Gilbert,Lin Wei. Function theoretic solutions to problems of orthotropic elasticity[J] 1985,Journal of Elasticity(2):143~154

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