摘要
该文阐述了贷款组合信用风险VaR(ValueatRisk)的蒙特卡罗仿真原理 ,并基于Matlab语言进行了仿真实验 。
This paper presents the principle of Monte Carlo Simulation of Credit Risk VaR for Loan Portfolio. Based on Matlab language, simulation experiments ar e carried out and result shows this approach is efficient.
出处
《计算机仿真》
CSCD
2003年第2期92-95,16,共5页
Computer Simulation
基金
国家自然科学基金和加拿大麦吉尔大学联合资助项目"VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应用"(CUIPP -NSFC -2 0 0 1)
