优质股票型基金资产配置与业绩相关性研究

选择市场表现较好的、成立时间在4年以上的5只股票型基金,对其资产配置进行统计分析,发现样本基金获得了超越市场表现的收益,可见基金经理具有较好的选股能力。同时,从样本基金的资产配置收益率对季度平均累计净值增长率的回归中得出如下结论:两者之间具有一定相关性,样本基金的资产配置对其业绩表现的解释度为64.7%左右。