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我国股市的非周期性研究

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摘要 股市在一国经济中占有极为重要的地位,股指则是衡量股市的最重要指标。历来有不少学者研究过股市的周期性,结论大多属于定性范畴,主要以涨跌为划分周期的标志,本文则试图通过对股市周期进行定量分析,Lomb-Scargle周期图法是专门用来研究时间周期的方法,最早应用与天文领域,本文通过该方法分析了我国沪深两市的股指,得出了我国股市从定量角度看并不存在明显的周期性这一结论。
作者 索泽辉
出处 《经贸实践》 2015年第7X期3-5,共3页 Economic Practice
  • 相关文献

参考文献2

  • 1W.H.Press,& G.B.Rybicki.Fast Algorithm for spectral analysis for unevenly sampled data. The Astrophysical Journal . 1989
  • 2Horne J.H.,S. L. Baliunas.A prescription for period analysis of unevenly sampled time series. The Astrophysical Journal . 1986

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