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小波方差在期货数据特征分析中的应用 被引量:2

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摘要 市场中的数据,从本质上讲都是一种时间序列,这与小波分析中的信号有着相同的特征,本文将甲醇期货的时间序列数据看成信号,用依层次分解的方法来研究该期货的波动性以及长记忆性。研究发现,在月份相同的情况下,尺度不同的小波方差会导致不同的结果,小波方差主要是受不同时间段内交易频率的影响,即甲醇期货的收盘价的波动受到季节交替的影响。
作者 王继田
出处 《经贸实践》 2017年第9X期28-29,共2页 Economic Practice
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参考文献3

二级参考文献16

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共引文献31

同被引文献23

引证文献2

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