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基于动态杠杆随机波动模型的中国股票市场杠杆效应研究
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摘要
国内外大量的研究表明,股票的杠杆效应具有明显的时变性。本文构建了能够测定动态杠杆系数的动态杠杆随机波动(DLSV)模型,在对收益序列进行降噪之后,利用基于贝叶斯统计的MCMC方法来估计模型的参数。
作者
李忆
机构地区
江西财经大学
出处
《今日财富》
2018年第22期39-39,共1页
Fortune Today
关键词
中国股票市场
时变性
LSV
波动率
非对称
杠杆效应
随机波动模型
上证指数收益率
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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