基于重组信息的股价异动研究

鉴于证券市场普遍存在的信息泄露现象,本文以中国股市2010年至2013年重大重组事件为样本,展开信息泄露与股价异常波动的研究。主要运用事件研究法,选取累计异常收益率、公告效应、内幕交易效应等指标来检验重大重组事件信息披露对股价的影响。