ARMA模型在我国GDP增长分析中的应用

笔者利用我国1978年至2002年GDP的年度数据,建立了能够有效模拟我国经济时间序列趋势的预测模型。首先根据GDP序列特征对其做对数处理得到具有线性趋势的对数GDP序列(LnGDP),然后对该序列采用两种不同的建模方法,经过对所建立的两个不同的模型的比较分析,并分别利用两个模型对2003——2006年GDP进行预测,发现模型1具有更高的精度,是更适用于我国GDP分析和预测的ARMA模型。