基于VaR的一个放贷选择模型——针对小额贷款公司的研究

本文关注于小额放贷公司在承担额外风险的前提下,如何进行合理放贷,获得收益,通过VaR模型来进行扩展推导,得出小额贷款公司对其承受的额外风险得到的收益补偿不等式,在此基础上得出放贷利率同风险概率之间的相互参考关系,来衡量是否进行放贷。通过实证研究,证明该扩展模型具有一定的适用性。