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香港创业板市场与主板市场,NASDAQ市场的价格与波动率溢出效应
被引量：
1
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摘要
本文通过VAR模型和EGARCH模型对香港创业板市场受到主板和NASDAQ市场的价格溢出效应和波动率溢出效应进行研究。通过本文研究可以为我国监管当局采取正确的防范和监管措施提供一定的借鉴意义。
作者
陈诚
陈宝婷
张慧娟
机构地区
华侨大学经济与金融学院
出处
《中国商界》
2010年第6X期76-77,共2页
Business China
关键词
创业板
NASDAQ
VAR
EGARCH
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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