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STRONG INVARIANCE PRINCIPLE FOR ERROR VARIANCE ESTIMATES

STRONG INVARIANCE PRINCIPLE FOR ERROR VARIANCE ESTIMATES
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摘要 In this letter, we consider a linear regression model y_i = x’_iβ+e_i, i=1.2,…,where {x_i} is a sequence of known p-vectors, β is an unknown vector, and {e_i} is a sequence of random errors, which
作者 陆传荣
出处 《Chinese Science Bulletin》 SCIE EI CAS 1984年第2期278-,共1页
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