摘要
将1990至2002年6月的上证综合指数和深证综合指数的走势分成6个阶段,对沪深两市综合指数的走势及其波动情况进行了综合分析,给出了它们的对数收益率的分布特征,并用时间序列模型对综合指数的收益进行拟合和检验,得到了一些富有启发性的结论。
The Shanghai and Shenzhen composite indices are cut into six segments and their trend and volatility are then analyzed synthetically. The distributionai characteristics of the logarithmic retums of the segmental indices are given. The goodness of fit of the trend and volatility of the indices show some heuristic results for the stock markets.
出处
《上海师范大学学报（自然科学版）》
2003年第1期27-32,共6页
Journal of Shanghai Normal University(Natural Sciences)
基金
上海市高校科技发展基金(99D17)
关键词
综合指数
对数收益率
分布
波动
时间序列分析
compostie index
logarithmic return
distribution
volatility
time series analysis
