一类带交易费用的含参数Black-Scholes模型被引量：1

A generalization of Black-Scholes model with parameter and transaction costs

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摘要对Black-Scholes模型,讨论其在带有参数α及存在交易费用情形下的推广,得到了带有参数α及存在交易费用的衍生证券定价模型. The BlackScholes model was generalized.A derivative securities pricing model with parameter and transaction costs was given.

作者杨富春聂彩仁何青海

机构地区云南大学数学系

出处《云南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 2003年第2期85-87,共3页 Journal of Yunnan University(Natural Sciences Edition)

基金云南省教育厅科研基金资助项目(02ZD023).

关键词 BLACK-SCHOLES模型证券组合交易费用 Leland模型 Black-Scholes model security portfolio transaction costs Leland model

分类号 F830.9 [经济管理—金融学] O241.82 [理学—计算数学]

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相关文献

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