摘要
在考虑交易费用的条件下,采用梯形模糊数描述证券未来价值的不确定性。利用套期保值技术和自融资策略的思想,给出或有要求权的模糊估价方法。相应的价格只需通过求解线性规划问题即可得到。
With considering transaction cost,we use trapezoidal fuzzy set to characterize the uncertainty of security's future price.By applying hedging technique and selffinancing strategy,we present a kind of method to determine the price of contingent claims under some fuzzy credit. The price of contingent claims can be obtained only through solving corresponding linear programming problem.
出处
《模糊系统与数学》
CSCD
2003年第1期73-76,共4页
Fuzzy Systems and Mathematics
基金
国家杰出青年基金资助项目(70025303)
教育部跨世纪人才基金资助项目
国家自然科学基金资助项目(70273020)
关键词
交易成本
自融资
套期
线性规划
Transaction Cost
Self-Financing
Hedging
Linear Programming
