分数Brown运动下的一种具有幂型创新重置期权的定价模型

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摘要本文在完全市场环境下,通过构造适当的等价拟鞅测度,研究了当债券价格为时间的确定性函数的情形时具有幂型支付重置期权的定价问题,从而得到了在分数Brown运动驱动下,具有幂型支付的看涨期权的定价公式。

作者赵建国

机构地区石河子大学师范学院数学系

出处《科技信息》 2010年第14期501-502,共2页 Science & Technology Information

关键词等价拟鞅测度重置期权分数风险中性定价幂型支付

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2010年第14期

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