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赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用
被引量：
8
Hurst Index and Its Application to Analysis of Exchangerate Fluctuations
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摘要
本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。
作者
孔德龙
机构地区
新闻出版总署
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2003年第2期122-126,共5页
Journal of Quantitative & Technological Economics
关键词
赫斯特指数
汇率波动
分式布朗运动
汇率波动时间序列
预测
分类号
F830.92 [经济管理—金融学]
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