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亚式期权定价模型的研究 被引量：2

A Study on the Asian Option Pricing
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摘要 研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的正式期权定价结论是一致的。 In this paper we studied the Asian option pricing with the average price in dis crete time periods. The conclusion was, under the iuflaence of limit, consistent with that of the Asian option pricing.
作者 金春红 陈德燕
机构地区 辽宁大学数学系
出处 《辽宁大学学报（自然科学版）》 CAS 2003年第2期100-101,共2页 Journal of Liaoning University：Natural Sciences Edition
关键词 金融市场 亚式期权 定价模型 离散时间平均价格 二阶矩近似法 极限 asian option option pricing model.
分类号 F830.9 [经济管理—金融学] F224.0 [经济管理—国民经济]
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献1

共引文献19

同被引文献9

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引证文献2

辽宁大学学报（自然科学版）
2003年 第2期

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