基金投资组合的风险测量及评价——基于VaR的实证分析
被引量:2
出处
《统计与决策》
北大核心
2003年第4期19-21,共3页
Statistics & Decision
同被引文献5
-
1王桂芝,王峰.VaR在我国商业银行市场风险管理中的应用研究[J].中国流通经济,2005,19(1):56-59. 被引量:4
-
2范英.VaR方法及其在股市风险分析中的应用初探[J].中国管理科学,2000,8(3):26-32. 被引量:90
-
3蔡明超,杨朝军.风险价值系统计算方法及其有效性分析[J].宁夏大学学报(自然科学版),2002,23(1):15-18. 被引量:5
-
4邹建军,张宗益,秦拯.GARCH模型在计算我国股市风险价值中的应用研究[J].系统工程理论与实践,2003,23(5):20-25. 被引量:69
-
5滕清安,李传裕.房地产投资风险分析及管理[J].企业经济,2004,23(2):131-132. 被引量:12
二级引证文献18
-
1杨夫立.基于GARCH模型的证券投资基金VaR计算与实证研究[J].中国城市经济,2012(1):41-43.
-
2王玮.浅谈证券投资基金的风险度量[J].民营科技,2008(4):45-46.
-
3魏巍,吴网红.我国开放式股票型基金的风险度量——基于GARCH-VAR模型[J].商业经济,2008(9):80-81. 被引量:1
-
4杨湘豫,夏宇.基于Copula方法的开放式基金投资组合的VaR研究[J].系统工程,2008,26(12):40-44. 被引量:7
-
5孙茂辉,沈雯.开放式基金的绩效评估方法[J].当代经济,2009,26(24):134-136. 被引量:1
-
6何志华.风险管理视角下运用风险价值法探究内部控制[J].现代企业文化,2010(8):36-37.
-
7陈国铁.基于GARCH模型的房地产投资风险波动性探析[J].企业技术开发(下半月),2010,29(12):1-3.
-
8崔寅生,刘佳.房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析[J].华北金融,2010(12):11-13.
-
9崔寅生,刘佳.房地产市场的波动性研究:基于中美房地产市场的GARCH模型分析[J].海南金融,2011(4):20-22.
-
10崔寅生,刘佳.房地产市场的波动性研究[J].山东工商学院学报,2011,25(3):53-56.
-
1叶翔,梁珊珊.论我国货币供应的内生性——基于基础货币的实证分析[J].福建金融,2011(3):11-16. 被引量:2
-
2蔺昕.南京市利用日资现状分析及对策研究[J].江苏科技信息,2009(4):9-11.
-
3赵能.商业银行股票估值的比较研究[J].商场现代化,2009(25):98-99. 被引量:2
-
4美国家庭消费能力从金融危机中迅速恢复[J].中国房地产业,2011(3):80-80.
-
5中国对外金融净资产增长67%[J].对外经贸实务,2008(7):96-96.
-
6李皓宇.北京银行:用差异化开辟发展蓝海--2016年第2期封面回眸[J].中国金融家,2017(1):92-93.
-
7赵玉娟.证券投资基金持股比例与股价波动的实证分析[J].集团经济研究,2007(11X):225-227. 被引量:2
-
8刘艳侠.单指数模型在基金投资组合中的应用[J].经营管理者,2009(1X):33-34.
-
9贾婷婷,王建明.社会责任、企业特征与技术创新关系研究——以江苏省上市公司为例[J].财会通讯(下),2015,0(4):57-60. 被引量:18
-
10顾利鹤,尤明达.重信务实竞扬帆——平湖市发展三资企业的几点做法[J].今日浙江,1996,0(15):26-27.
;