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我国国债期限结构优化的理论研究 被引量:3

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摘要 本文针对我国国债利息成本过高以及流动性不合理的现状 ,以国债的期限结构为线索 ,对国债的利息成本和流动性作整体性研究。文章从理论上分析了最优国债期限结构的存在性 ,在此基础上构建政府效用损失函数 ,建立了国债期限结构的优化模型并对模型做出了必要的探讨。
出处 《经济体制改革》 CSSCI 北大核心 2003年第3期104-107,共4页 Reform of Economic System
  • 相关文献

参考文献4

二级参考文献4

  • 1高坚,中国国债,1997年
  • 2高坚,中国国债(修订本),1997年
  • 3高坚,中国国债市场化进程研究,1997年
  • 4Lin chen,Interest Rate Dynamics,Derivatives Pricing and Risk Management,1996年

共引文献23

同被引文献16

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  • 10Franklin Allen,Douglas Gale.Understanding Financial Crises[M].London,Oxford Press,2007.

引证文献3

二级引证文献6

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