摘要
本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础。
In this paper,some pricing models and computational methods for the convertible bond are introduced under interest term structure and default risk.In the framework of COX model,some explicit formulas and related PDEs are given to provide a theocratical support for numerical method.
出处
《运筹与管理》
CSCD
2003年第3期49-53,共5页
Operations Research and Management Science
基金
国家自然科学基金委青年基金资助项目(10201029)
