摘要
本文首先对股票指数期货进行定价 ,然后就其成立的假设条件进行讨论 ,建立了实际的股票指数期货无套利数学模型 ,并结合实例对股票指数期货套利进行了实务研究。
This paper made the stock index futures price, discussed its tenable condition, established the actual no-arbitrage math model of stock index futures and studied the actual arbitrage of stock index futures.
出处
《中国地质大学学报（社会科学版）》
2003年第4期48-51,共4页
Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition)
关键词
股票指数期货定价
无套利数学模型
无套利交易
无套利带
making stock index futrues price
no-arbitrage math model
no-arbitrage trade
strip of no-arbitrage
