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久期技术在商业银行利率风险管理中的应用 被引量:6

Application of Duration Technology in Interest Rate Risk Management of Commercial Bank
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摘要 随着我国利率市场化进程的加快,利率波动的频率和幅度越来越大,这将使商业银行面临更大的利率风险,从而增加了商业银行经营管理的难度。文章从分析传统的利率敏感性缺口管理方法的缺陷入手,引入了西方商业银行广泛采用的久期技术,并提出了久期用于利率风险管理的局限性,最后分析了久期缺口和凸度缺口在商业银行利率风险管理中的应用。
作者 李琪
出处 《科学学与科学技术管理》 CSSCI 北大核心 2003年第7期94-97,共4页 Science of Science and Management of S.& T.
  • 相关文献

参考文献5

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二级参考文献2

共引文献22

同被引文献28

引证文献6

二级引证文献15

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