摘要
本文在研究马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型的基础上 ,分析了该模型用方差度量风险的缺陷 ,进而提出用熵作为风险的度量方法 ,改进马科维茨 ( Markowitz)证券投资组合模型 。
The limitations of measuring risk with variance are analyzed on the base of Markowitz investment portfolio model. So the measurement method of risk is put forward with entropy, and Markowitz investment portfolio model is ameliorated. A new optimization model of portfolio is proposed.
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2003年第6期16-21,共6页
Mathematics in Practice and Theory
基金
国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G19990 3 2 80 5 )
