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贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法 被引量：4

A Monter Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio
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摘要 This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language,simulation experiments are carried out and the result shows this approach can effectively reduce the number of simulation runs and improve the precision of parameter estimation. This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loan portfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language,simulation experiments are carried out and the result shows this approach can effectively reduce the number of simulation runs and improve the precision of parameter estimation.
作者 邓云胜 任若恩
机构地区 北京航空航天大学经济管理学院 北京航空航天大学
出处 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2003年第6期39-43,共5页 Statistical Research
基金 国家自然科学基金和加拿大麦吉尔大学联合资助项目"VaR信用风险模型及在中国商业银行风险管理中的应用"(CUIPP NSFC 2 0 0 1)
关键词 VAR 风险管理技术 信用风险 仿真优化 重要性抽样方法 贷款
分类号 F830.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献6

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二级参考文献2

共引文献15

同被引文献23

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引证文献4

二级引证文献22

统计研究
2003年 第6期

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