摘要
本文介绍了市场弱有效性检验方法,并对中国沪深股市的ST板块和股指做了实证检验。我们得到沪深指数和沪深ST板块的组合符合市场弱有效性,而有些个别ST股票未能通过检验。
This paper introduces the weak validity test,and makes some empirical tests on the ST portfolio in Chinese stock market and some stock indices.We get the results that the stock indices and portfolio of ST pass the test,but some ST stocks can't pass the test.
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2003年第4期1-4,共4页
Chinese Journal of Management Science
基金
安微省教育厅人文社科基金资助项目(2002JW098)
关键词
ST板块
市场弱有效性
单位根检验
方差比
ST portfolio
weak validity of market
unit-root test
variance ratio
