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修正的期权定价模型及定价公式
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摘要
通过一系列函数变换,求出了修正的Black—Scholes欧式定价模型方程的解,并对股票与国债的投资组合进行了分析。
作者
黄正洪
机构地区
重庆工商大学计算机科学学院
出处
《数学理论与应用》
2003年第3期18-21,共4页
Mathematical Theory and Applications
关键词
期权
定价模型
定价公式
BLACK-SCHOLES方程
股票
国债
投资组合
瞬时利率
解
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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数学理论与应用
2003年 第3期
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