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VaR计算方法的最新进展
被引量：
4
The Latest Development of Approaches to Calculate VaR
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摘要
自 2 0世纪 90年代以来 ,VaR(ValueatRisk)方法发展迅速 ,并在风险管理、绩效评价、金融监管等方面获得广泛应用。最初用来计算VaR的方法主要有历史模拟、分析方法和MonteCarlo模拟三种。近年来 ,针对实际应用中出现的问题 。
作者
郑冲
机构地区
中央财经大学金融系
出处
《广东财经职业学院学报》
2003年第1期44-47,共4页
Journal of Guangdong vocational college of Finance and Economics
关键词
VAR
“按风险估价”
证券组合
统计测度
历史模拟法
分析方法
Monte-Carlo模拟法
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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