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分形理论与证券投资组合的风险分散
被引量：
1
Fractural Theory and Security Portfolio Risk Dispersion
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摘要
比较传统理论下的证券投资组合与分形理论下的证券投资组合的证券投资分散化对风险降低的程度,通过分析得出:实际中分散化投资策略并未达到正态分布假设下投资组合理论所认为的风险降低程度。
作者
杨小娟
王顺江
机构地区
东北财经大学数量经济系
中国工商银行北京分行
出处
《商业研究》
北大核心
2003年第19期70-71,共2页
Commercial Research
关键词
分形理论
证券投资组合
分形分布
特征指数
系统风险
非系统风险
投资风险
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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2003年 第19期
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