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GARCH模型族在沪深300中的比较研究

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摘要当前我国证券市场已形成了与我国经济发展相适应的特色道路,制度性建设日趋完善.但股票市场在诸多方面的不完善性仍较为明显.尤其是从2008年开始的下滑行情造成了重大的负面影响,风险度量逐渐成为金融市场风险管理的核心.本文系统的GARCH模型,重点研究了利用ARCH(LARCH)模型为波动率建模,从而对沪深300指数风险度量深入研究.实证结果发现基于学生t分布的GARCH(1,1)模型是最优的拟合模型.

作者郭蕾

机构地区常州纺织服装职业技术学院

出处《数学学习与研究》 2013年第1期120-121,共2页

关键词 GARCH模型族沪深300 student-t分布预测

分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.51 [经济管理—金融学]

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数学学习与研究

2013年第1期

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