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随机微分方程在股票期权定价中的应用
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1
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摘要
传统股票价格二叉树模型用来表示股票期权价格的变动路线,并进行简单的相关计算.但由于随机因素的存在,我们难以准确地判断其对股价上涨、下跌的影响及大小.本文将随机微分方程应用到股票期权定价的金融领域中,给出了股票期权定价的随机微分方程数学模型,并通过对该随机微分方程的计算求解,结合具体的金融衍生品的实际意义进行了分析、比较和推断.
作者
李凯
机构地区
兰州大学数学与统计学院
出处
《数学学习与研究》
2014年第23期113-113,共1页
关键词
随机因素
微分方程
股票期权定价
数学模型
分类号
O175 [理学—基础数学]
F830.91 [经济管理—金融学]
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数学学习与研究
2014年 第23期
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