算术型亚式期权的对冲策略
The Hedging Strate of Arithmetic Asian Options
摘要
基于文[1]关于Banach空间D1,1上梯度算子D的一个性质,运用推广的Clark公式,对由算术平均确定的亚式期权给出了套期保值策略的计算途径.
This paper establishes one property of the gradient operator on Banafch space D1.1. By using it and a generalized Clark formula, we provide a hedging stategy for the arithmetic Asian Option.
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
EI
CAS
北大核心
2003年第3期27-31,共5页
Journal of Natural Science of Hunan Normal University
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