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风险测度和管理的VaR方法及其优缺点 被引量:1

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摘要 本文主要介绍最近受到业界广泛认可的风险定量分析方法VaR ,中文译作“风险价值”。文章包括VaR的定义和计算、主要应用领域以及该方法的优缺点。VaR最大的优点就是为其定量标准化 ,但由于其在原理和统计估计方法上存在一定缺陷 ,应与金融风险管理的理念和主管判断结合使用。
作者 刘玲 赵娇
机构地区 天津财经学院
出处 《北方经贸》 2003年第10期15-17,共3页 Northern Economy and Trade
  • 相关文献

参考文献4

  • 1[美]维普·K·班塞尔.用VaR度量市场风险[J].[意]皮爱特罗·番译,2001.
  • 2[美]菲得普·乔瑞.VaR:风险价值--金融风险管理新标准,2000.
  • 3陈忠阳.VaR体系与现代金融机构的风险管理[J].金融论坛,2001,6(5):44-50. 被引量:18
  • 4中国证券市场呼唤VaR[J].中国财会网(www.e521.com),2002-01-11

二级参考文献6

共引文献17

同被引文献3

  • 1Belmont,David P..Wiley Finance:Managing Hedge Fund Risk and Financing:Adapting to a New Era.Hoboken,NJ,USA:John Wiley&Sons,2011.Pro Quest ebrary.Web.22October 2015.
  • 2Marcelo Cruz&Jonathan Davies."Operational Risk",Managing Hedge Fund Risk,From the Seat of Practitioner--Views from Investors,Counterparties,Hedge Funds and Consultants.London:Risk Water Groups,2000.133-142.
  • 3王勇.概率论的局限性[J].统计与决策,2010,26(2). 被引量:1

引证文献1

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