马克维兹组合投资模型的程序化求解方法被引量：8

The Programming Method for Solving Markowitz's Model of Portfolio Selection

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摘要本文结合马克维兹资产组合投资收益与风险的优化模型求解,介绍在Excel中可以利用其内嵌的VBA进行简单编程,即可以实现系列化自动反复规划求解、保存优化结果的一些程序化方法和技巧。

作者宁云才王红卫

机构地区中国矿业大学(北京校区)管理学院工商银行宜春市分行

出处《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第10期45-48,共4页 Journal of Quantitative & Technological Economics

关键词组合投资收益风险程序化求解方法优化 EXCEL VBA 编程自动反复规划

分类号 F830.59 [经济管理—金融学] F232 [经济管理—会计学]

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数量经济技术经济研究

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