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中国股票市场波动特性的实证研究 被引量：4

The Empirical Research on Volatility Characteristics of Chinese Stock Market
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摘要 本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性 。 This paper researches on the daily returns of Shanghai Stock Index and Shenzhen Component Index, applies GARCH and TARCH models to analyze conditional heteroskedasticity and non-symmetry of the daily returns, and reveals the different volatility characteristics between the two stock indexes.
作者 倪杰
机构地区 山东财政学院统计系
出处 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第9期50-54,共5页 Mathematics in Practice and Theory
关键词 中国 股票市场 波动性 证券指数 GARCH模型 TARCH模型 收益率 条件异方差性 非对称性 ARCH模型 stock market conditional heteroskedasticity volatility clustering non\|symmetry ARCH GARCH TARCH
分类号 F832.5 [经济管理—金融学]
  • 相关文献

参考文献2

  • 1易丹辉.统计预测方法[M].北京：中国统计出版社,2001..
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共引文献1

同被引文献17

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引证文献4

二级引证文献9

数学的实践与认识
2003年 第9期

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