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主流实证经济学的又一次胜利——2003年诺贝尔经济学奖述评 被引量:1

A Comment on the Nobel's Award to Economics in 2003
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摘要 本文介绍了2003年度诺贝尔经济学奖获得者及其主要学术贡献,讨论了时间经济数列数据及其分析方法的基本特点,特别介绍了随时间变化的易变性,以及非稳定时间数列的协整分析方法、ARCH模型和GARCH模型等。
作者 温思美
出处 《学术研究》 CSSCI 北大核心 2003年第11期5-8,共4页 Academic Research
  • 相关文献

参考文献3

  • 1Engle, R F : 1982, Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica 50, 987- 1007.
  • 2Engle , R F and Bollerslev, T :1986, Modeling the persistence of conditional variances. Econometric Revietos 5, 1-50.
  • 3Engle, R F and Granger, C W J : 1987, Co-integration and error- correction: Representation, estimation and testing, Econometrica 55, 251- 276.

同被引文献4

  • 1[1]梁小民.经济学发展轨迹(第一至第三辑)[C].北京:人民日报出版社,1998,1999.
  • 2[4]Schultz, Theodore W.The Economic Organization of Agriculture[M].New York: McGraw-Hill, 1953.
  • 3[5]Schultz, Theodore W.Transforming Traditional Agriculture[M].New Haven: Yale University Press, 1964.
  • 4[6]Nash, John F.Non-cooperative Games.Annals of Mathematics[J].1951, Vol.54, No.2, 286-295.Simon, Herbert A.Rational Decision Making in Business Organizations(Nobel Lecture)[J].American Economic Review.1979,(69):493-513.

引证文献1

二级引证文献2

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