期刊文献+

2003年度诺贝尔经济学奖评述 被引量:3

原文传递
导出
摘要 本文在对时间序列分析进行简单介绍之后 ,从不同的侧面对 2 0 0 3年诺贝尔经济学奖获奖者罗伯特·恩格尔和克莱夫·格兰杰在时间序列分析方面的主要理论贡献———协整理论和自回归条件异方差 (ARCH)模型进行了评述 ,并简要分析了本年度诺贝尔经济学奖的特点。
出处 《外国经济与管理》 CSSCI 北大核心 2003年第11期34-38,共5页 Foreign Economics & Management
  • 相关文献

参考文献8

  • 1..www. nobel. se.,.
  • 2Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastieity[J]. Journal of Econometrics, 1986, 31 : 307 --327.
  • 3Eagle, R. F,. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrica, 1982, 50: 987-1007.
  • 4Engle R F and Granger C W J. Cointegration and Errorcorreetion,. Representation, Estimation and Testing[J]. Econometrica, 1987, SS: 251-276.
  • 5Granger C W J. Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, [J]. Journal of Econometrics, 1981, 16: 121-130.
  • 6Granger C W J and Newbold P. Spurious Regressions in Eeonometfies[J]. Journal of Econometrics, 1974, 2:111 --120,.
  • 7Johansen S. Statistical Analysis of Cointegration Vectors[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 1988, 12: 231-254.
  • 8Johansen, S.. Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models [J]. Econometfica, 1991, 59 : 1551-1580.

同被引文献41

引证文献3

二级引证文献78

相关作者

内容加载中请稍等...

相关机构

内容加载中请稍等...

相关主题

内容加载中请稍等...

浏览历史

内容加载中请稍等...
;
使用帮助 返回顶部