新资本协议中违约概率模型的研究与应用

巴塞尔新资本协议实施在即，与以前版本相比最大的区别之一是，新资本协议倡导商业银行使用内部评级法(IRB)进行风险监管。而违约概率的准确计算正是内部评级法的核心内容。本文介绍了违约概率的概念、定义，计算违约概率的发展过程；重点研究分析了一些较为成熟的违约概率计算模型和数学统计方法，提出了国内银行的应对策略。