VaR方法在信用风险管理中的应用分析

VaR方法是新巴塞尔资本协议征求意见稿所倡导的现代主流风险管理技术和方法，其运用于银行信用风险管理可提高信用风险管理的科学化水平，并有利于实现对信用风险的动态管理。但VaR方法运用于银行信用风险管理会面临来自于信用风险的特征、市场环境等方面因素的制约，需进行VaR方法所需的技术平台、制度平台和文化平台的建设，以使该方法在我国银行信用风险管理中发挥应有的作用。